ISBN: 9787302588290

出版日期: 2021-12-01

作者： 姜偉生，塗升（主編）

裝訂： 精裝.無.407頁.0.

金融風險管理已經成為各個金融機構必備的職能部門。特別是隨着全球金融一體化不斷地深入發展，金融風險管理越發重要，也日趨複雜。金融風險管理師（FRM）就是在這個大背景下推出的認證考試，FRM現在已經是金融風險管理領域的國際認證考試。本叢書以FRM考試一級、二級考綱內容為中心，並且突出介紹實際工作所需的金融建模風險管理知識。本叢書將金融風險建模知識和Python編程有機地結合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計算結果可視化，幫助讀者理解金融風險建模核心知識，提高數學和編程水平。


本書是本系列圖書的第二冊，共分12章。本書的第l章講解金融數據波動率計算，其中主要包括MA、ARCH、GARCH等模型。第2章介紹隨機過程，比如馬爾可夫過程、馬丁格爾策略、維納過程、伊藤引理和幾何布朗運動等內容。第3章探討蒙特卡羅模擬，特別是股價模擬和期權定價內容。第4章介紹常見的幾種回歸分析，比如線性回歸、邏輯回歸、多項式回歸、嶺回歸和套索回歸。第5、6和7章內容探討期權定價和分析，第5章以二叉樹為主，第6章介紹BSM模型條件下的期權定價，第7章介紹希臘字母。第8、9和10章內容介紹風險管理，分別是市場風險、信用風險和交易對手信用風險。第11和12章探討投資組合相關內容。


本書適合所有金融從業者閱讀，特別適合金融編程零基礎讀者參考學習。本書適合FRM考生備考參考學習，可以幫助FRM持證者實踐金融建模，另外，本書也是鞏固金融知識、應對金融筆試和面試的利器。