ISBN: 9787300249421

出版日期: 2021-05-01

作者： 拉瑟·赫吉·佩德森

裝訂： 平裝.單色印刷.415頁.26.

本書描述了對沖基金的關鍵交易策略，揭開了主動型投資的神秘面紗。作者將的研究成果與現實世界的經典案例以及對對沖基金經理的採訪相結合，展示了某些交易策略是如何盈利的，以及為什麼有時會虧損。作者認為市場既非高效，也非無效，相反，市場的無效足以讓基金經理通過交易策略獲取利潤來補償其成本，而市場的高效帶來的利潤不會鼓勵額外的積極投資。

瞭解如何在低效的市場中進行交易，為學習金融學提供了一種新的、引人入勝的方法。本書深入探討了幾個不同的領域：投資管理的基本工具、股票投資策略、宏觀投資策略和套利策略，並研究了投資組合選擇、風險管理、股票估值和收益曲線邏輯等不同的主題。書中通過對知名對沖基金經理的採訪進一步闡釋了各類投資方法，他們包括李·安斯利三世、詹姆斯·查諾斯、克利夫·阿斯尼斯、大衛·哈丁、肯·格裡芬、大衛·哈丁、約翰·A.保爾森、邁倫·斯科爾斯和喬治·。

作者簡介
拉瑟·赫吉·佩德森

拉塞•赫吉•佩德森
 
哥本哈根商學院和紐約大學斯特恩商學院金融學教授，AQR公司負責人。作為一名傑出的金融經濟學家，他獲得了許多獎項，其中最著名的是Bernácer獎，該獎項授予在宏觀經濟學和金融領域做出突出貢獻的40歲以下的歐洲經濟學家。