ISBN: 9787564237851

出版日期: 2021-08-01

作者： 黃勉

裝訂： 平裝.單色印刷.261頁.26.

介紹了近年來期權投資和定價方面的前沿理論方法，並結合中國期權市場的實際資料進行大量的實證分析。
　　
本書主要內容包括各類期權定價模型、波動率和高階矩的套利交易、期權組合的風險度量、期權組合優化、期權對沖、期權做市、測度變換和鞅方法等。
　　
本書注重理論聯繫實際，可作為經管類高年級本科生和研究生學習期權投資方法的閱讀材料，也適合作為從事實際期權業界人士進行期權投資交易的參考資料。

作者簡介
黃勉

黃勉，上海財經大學統計與管理學院教授、博士生導師、院長助理、數量金融與風險管理中心主任。本科畢業于中國科技大學統計與金融系，博士畢業于賓西法尼亞州立大學統計系。入選上海市浦江人才計畫，上海市晨光計畫，上海市青年拔尖人才開發計畫，第十七屆高等院校霍英東青年教師獎二等獎。研究方向包括現代統計學理論、機器學習、金融統計。在國際知名統計學期刊上發表十餘篇論文，研究成果被國際著名經濟、管理和人工智慧領域的期刊多次引用。