ISBN: 9787301324851

出版日期: 2021-10-01

作者： 丁元耀

裝訂： 平裝.單色印刷.313頁.26.

本書比較了在資產配置的收益-風險分析中常用的風險度量，從均值-風險模型與隨機占優一致性的角度，給出在資產配置優化中選擇風險度量及其對應的均值-風險模型的建議；系統研究和發展了安全首要準則下的資產配置優化理論，給出了資產組合的有效前沿性質以及基金分離現象存在與CAPM成立的條件；分別建立了包含心理帳戶和背景風險的改進型安全首要模型。書中結論具有明確的政策含義，可為研究設計宏觀貨幣政策、減少市場投資效率損失、預防信貸風險提供一定的理論支援，對於公司治理、社會保障基金分層投資管理的機制設計也有一定的啟示作用。

作者簡介
丁元耀

丁元耀

寧波大學商學院教授，數量經濟學和金融學碩士生導師，主要從事本科生和研究生的“應用統計學” “計量經濟學” “中級計量經濟學” “金融計量與風險管理”等課程的中、英文教學。