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選擇權:理論、實務與風險管理

選擇權:理論、實務與風險管理
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ISBN: 9789577298065

出版日期: 2010-09-01

作者: 陳威光

裝訂: 平裝.雙色印刷.624頁.

 

  本書以口語化方式撰寫,使讀者能很快地進入選擇權領域,並吸收其精華。同時,儘量以本土選擇權、權證或國外交易所之選擇權產品及實際價格為說例,使讀者能透過實際產品例子更加了解課文內容。

  本書內容豐富,包括大部分選擇權的相關主題。全書共分三篇20章,包括選擇權基礎篇、選擇權進階篇、風險管理篇。本書新增風險管理篇,內容包括:衍生性商品失利案例探討、風險值VAR的估算、流動性風險、信用風險、回溯測試、壓力測試、VAR的應用等。

  本書附有「選擇權評價及策略作圖軟體2.1版」。本版新加入策略作圖,使讀者很快可做出交易策略的到期前及到期時損益圖型。同時也包括蒙地卡羅模擬、二項式、新奇選擇權等的評價。藉著軟體讀者可以很快地求出權證、股票選擇權、期貨選擇權、外匯選擇權等之價格、隱含波動度及避險參數等。

  本書於每章章末附一篇實務專欄,使讀者能經由閱讀相關實務報導更加瞭解正文,以達到理論和實務相結合之目標。

  全書架構完整,不但適合大專院校相關課程,如期貨與選擇權、財務工程等教學使用,亦可供實務界進修、人員訓練之用。

作者簡介

陳威光 現職

  政治大學金融學系教授 學歷

  台南一中畢、成功大學化學系肄、台灣大學經濟系畢、紐約州立大學經濟學博士(主修財務金融) 經歷

  彰化銀行行員、電腦公司銷售工程師、台灣經濟研究院初級助理研究員、成功大學會計研究所財務組副教授、政治大學金融學系副教授 研究興趣

  選擇權、財務工程、衍生性商品、金融風險管理 教授課程

  選擇權、衍生性商品、金融風險管理、新金融商品個案分析、金融市場 書籍著作

  1.選擇權:理論、實務與風險管理

  2.衍生性金融商品:選擇權、期貨與交換

  3.新金融商品個案集I

選擇權:理論、實務與風險管理
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